फेडरल रिजर्व के वार्षिक तनाव परीक्षण से बुधवार को पता चला कि सबसे बड़े अमेरिकी बैंकों के पास गंभीर आर्थिक मंदी को सहन करने के लिए आवश्यक पूंजी है। इस वर्ष अधिक काल्पनिक नुकसान का सामना करने के बावजूद, 31 प्रमुख बैंक बेरोजगारी, अत्यधिक बाजार में अस्थिरता और आवासीय और वाणिज्यिक बंधक बाजारों में महत्वपूर्ण गिरावट से बचने में सक्षम होंगे, जबकि पूंजी स्तर विनियामक आवश्यकताओं से दोगुने से अधिक बनाए रखेंगे।
तनाव परीक्षण ने संकेत दिया कि एक गंभीर आर्थिक परिदृश्य में, बैंकों का उच्च-गुणवत्ता वाला पूंजी स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर 9.9% तक गिर जाएगा, जो अभी भी आवश्यक नियामक न्यूनतम से काफी ऊपर है। यह परिणाम इन वित्तीय संस्थानों के लिए शेयरधारकों को अपनी पूंजी योजनाओं का खुलासा करने के लिए मंच तैयार करता है, जिसमें स्टॉक बायबैक और लाभांश शामिल हो सकते हैं। फेडरल रिजर्व के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद ये घोषणाएं होने की उम्मीद है।
जेनी मोंटगोमरी स्कॉट के शोध निदेशक क्रिस मारिनैक ने परीक्षण के परिणामों के बारे में आशावाद व्यक्त किया, विशेष रूप से वाणिज्यिक अचल संपत्ति जैसे क्षेत्रों में उच्च नुकसान की आशंका के बावजूद बैंकों के अच्छे स्वास्थ्य को स्वीकार किया।
हालांकि, 2024 का तनाव परीक्षण, जो काफी हद तक पिछले वर्ष के समान था, ने दिखाया कि बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में बदलाव के कारण अधिक नुकसान हुआ। सामूहिक रूप से, गंभीर तनाव की स्थिति में बैंकों को $685 बिलियन का नुकसान हो सकता है। औसत पूंजी अनुपात में गिरावट 2.8 प्रतिशत अंक थी, जो 2018 के बाद सबसे महत्वपूर्ण गिरावट है।
चार्ल्स श्वाब कॉर्प (NYSE: SCHW) ने गंभीर तनाव परिदृश्य के तहत 25.2% का उच्चतम पूंजी अनुपात दर्ज किया। बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क मेलन (NYSE:BK), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), मॉर्गन स्टेनली, नॉर्दर्न ट्रस्ट (NASDAQ: NTRS), स्टेट स्ट्रीट (NYSE:STT), और ड्यूश बैंक और UBS के अमेरिकी परिचालनों सहित अन्य संस्थानों ने भी मजबूत दोहरे अंकों के पूंजी अनुपात की सूचना दी। इसके विपरीत, BMO, नागरिक वित्तीय समूह (NYSE: CFG), और HSBC जैसे क्षेत्रीय ऋणदाताओं ने 7% से कम पूंजी अनुपात की सूचना दी।
सबसे बड़े वैश्विक बैंकों में, जेपी मॉर्गन चेस ने उच्चतम पूंजी अनुपात 12.5% का दावा किया, जबकि वेल्स फ़ार्गो का सबसे कम 8.1% था। बैंक ऑफ अमेरिका और सिटीग्रुप ने क्रमशः 9.1% और 9.7% का पूंजी अनुपात पोस्ट किया।
बैंकिंग उद्योग ने इन परिणामों को उनकी स्थिरता के प्रमाण के रूप में इंगित किया है, जो फेड और अन्य नियामकों द्वारा प्रस्तावित पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि की आवश्यकता को चुनौती देते हैं। अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन के सीईओ रॉब निकोल्स ने तर्क दिया कि इस क्षेत्र का लचीलापन दर्शाता है कि नए नियमों और प्रस्तावित उच्च पूंजी मानकों की लहर अनावश्यक है।
क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को संभावित नुकसान के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पहचाना गया, जो काल्पनिक नुकसानों के एक चौथाई से अधिक के लिए जिम्मेदार है। पिछले एक साल में बड़े बैंक क्रेडिट कार्ड बैलेंस में 100 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें अपराध दर 40% से अधिक बढ़ गई है। एली फाइनेंशियल (NYSE: ALLY) को 40.6% पर सबसे अधिक अनुमानित क्रेडिट कार्ड नुकसान का सामना करना पड़ा, इसके बाद कैपिटल वन और गोल्डमैन सैक्स को क्रमशः 23.2% और 25.4% का सामना करना पड़ा।
तनाव परीक्षण ने जोखिम वाले ऋणों की ओर बैंकों के कॉर्पोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो में बदलाव को भी उजागर किया, जिसमें गैर-निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट क्रेडिट के डिफ़ॉल्ट होने की संभावना अधिक होती है। वाणिज्यिक और औद्योगिक (C&I) ऋणों से 142 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था, जो कुल अनुमानित नुकसान का 21% है।
डिस्कवर फाइनेंशियल, जो कैपिटल वन द्वारा विनियामक अनुमोदन के लंबित अधिग्रहण की प्रक्रिया में है, ने वाणिज्यिक और औद्योगिक ऋणों में सबसे अधिक 21.8% का नुकसान दर्ज किया।
फ़ेडरल रिज़र्व ने यह भी नोट किया कि निवेश शुल्क जैसी सेवाओं से गैर-ब्याज आय में कमी आई है, लेकिन क्षतिपूर्ति और रियल एस्टेट लागत जैसे गैर-ब्याज खर्च स्थिर रहे हैं। तनाव परीक्षण के परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे यह निर्धारित करते हैं कि पूंजी बैंकों को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए रखना चाहिए, जिसमें शेयरधारकों को संभावित रूप से किसी भी अतिरिक्त राशि को वापस किया जाना चाहिए।
रॉयटर्स ने इस लेख में योगदान दिया।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।