पिछले हफ्ते आर्थिक और वित्तीय ने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन शुद्ध परिणाम अनिवार्य रूप से हमारी मालिकाना रणनीतियों के साथ प्रदर्शन के लिए मामूली डाउनसाइड बायस में कोई बदलाव नहीं था। हमेशा की तरह, रणनीति के स्तर पर अपेक्षाकृत शांत सतह गतिविधि ने अंतर्निहित 16-फंड अवसर सेट के लिए कुछ कोनों में काफी हद तक अशांति का सामना किया।
शीर्ष स्तर पर, हमारी तीन में से दो प्रोप रणनीतियाँ बेंचमार्क के अनुरूप पिछले सप्ताह कम रहीं। तीसरी रणनीति अपरिवर्तित थी।
ग्लोबल मैनेज्ड ड्राडाउन (G.B16.DD) स्थिर रहा, जो 30 जुलाई से ट्रेडिंग सप्ताह के लिए बेंचमार्क के 0.1% की गिरावट से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। नीचे दी गई तालिकाएँ और सभी रणनीति नियमों का सारांश देखें।
साल-दर-साल, तीनों रणनीतियां 16-फंड बेंचमार्क से पीछे हैं- इस लेख के अंत में G.B16 का परिसंपत्ति आवंटन देखें। ध्यान दें कि ये 16 फंड हमारी तीन मालिकाना पोर्टफोलियो रणनीतियों के लिए निर्धारित अवसर भी हैं।
पुनर्संतुलन गतिविधि के लिए, ग्लोबल बीटा 16 मोमेंटम (G.B16.MOM) - एक महीने के अंत के पुनर्संतुलन शेड्यूल का उपयोग करते हुए - जुलाई के करीब थोड़ा कम आक्रामक जोखिम प्रोफ़ाइल में चला गया। SPDR® Bloomberg Barclays (LON:BARC) International Treasury Bond ETF (NYSE:BWX) को दरकिनार करते हुए रणनीति ने iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (NASDAQ:AAXJ) और VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE:EMLC) को बेच दिया। कुल मिलाकर, G.B16.MOM अपेक्षाकृत आक्रामक रिस्क-ऑन प्रोफाइल को दर्शाता है- 16 में से 13 फंड अपने अवसर सेट में रिस्क-ऑन हैं।
G.B16.MDD पिछले सप्ताह के अंत में थोड़ा अधिक जोखिम वाले प्रोफाइल में स्थानांतरित हो गया। Vanguard FTSE Europe Index Fund ETF Shares (NYSE:VGK) और iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF) रणनीति के लिए एक बार फिर खरीद सूची में हैं, हालांकि G.B16.MDD एक तटस्थ दृष्टिकोण के साथ प्रभावी रूप से तैनात है: पोर्टफोलियो का आधा रिस्क-ऑन, और आधा रिस्क-ऑफ नामित है।
पिछले सप्ताह G.B16.MVOL में कोई बदलाव नहीं किया गया था और इसलिए रणनीति पूरी तरह से रिस्क-ऑन की स्थिति में बनी हुई है।
